Este bonito templo data del siglo XVII. Dedicado inicialmente a la Virgen de los Dolores, fue construído por la congregación del Oratorio de San Felipe Neri, bajo la dirección de Melchor de Aguirre, maestro mayor de la Catedral. En 1836 la desamortización de Mendizábal cerró el convento y los religiosos fueron expulsados, lo que provocó el abandono y deterioro del templo, que fue utilizado como almacén, albergando la escuela de Bellas Artes, hasta la llegada de los redentoristas que en 1912 adquieren la Iglesia de San Felipe. La comunidad redentorista se instala en 1913 y la iglesia es consagrada de nuevo el 12 de diciembre del mismo año como Santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

La construcción es de estilo renacentista con ornamentación barroca. La fachada es sobria y antiguamente estaba coronada por dos torres demolidas en el siglo XIX. Tiene planta de cruz latina. El templo es de cantería, de bella factura.